VDM Rosendahl, M: Untersuchung eines Einsparten-Ruinmodells

Die Arbeit beschäftigt sich mit dem möglichen Aufbau interner Ruinmodelle für Schadensversicherungssparten. Als Datenbasis dienten mit Monte-Carlo-Simulation erzeugte Zufallszahlen, die als fiktiver Kundenbestand verwendet wurden. Eingangsgrössen des Modells sind u.a. der Zins, das Startkapital, ein Sicherheitszuschlag sowie optional die Berücksichtigung einer Rückversicherung. Mit verschiedenen Schadenzahl- sowie Schadenhöhenverteilungen sollen mögliche Vorgehensweisen zur Ermittlung von ein- und mehrjährigen Ausfallwahrscheinlichkeiten in der Arbeit aufgezeigt werden. ...